Прекрасен дворец Паласьо-де-Лирия се намира в Мадрид, на улица Принцеса. Това е голяма измишльотина, заобиколен от красива градина, е семейна резиденция на херцозите на Алба.

Дворецът е бил построен по поръчка на херцог Бервикского, бивш незаконно син на английския крал Яков II и служещ на испанската корона. Авторите на проекта се обявиха архитекти Вентура Родригес и А. Гилбърт. Дворецът е построен в неокласически стил на принципа на италианските и френските дворци. Гъста зеленина на околните дворец на градина почти не позволява да го разгледа от-зад оградата.

Дворец Паласьо-де-Лирия е хранилище на невероятни произведения на изкуството. Тук е събрана колекция от гоблени, както и колекция от живопис, в която има произведения като най-големите майстори, като Тициан, Рембранд, Гоя, Веласкес, Ел Греко, Дюрер, ван Дайк и други.

По време на испанската Гражданска война дворецът значително е пострадал, всъщност са оцелели само нейната фасада. Семейството на Алба през това време се намирали в Лондон. За щастие, преди да напуснат своите предадоха на които им принадлежат шедьоври, депозирани в Банка на Испания и посолството на Великобритания. Благодарение на това, че картините, които се съдържат в железните кутии, колекция е спасен. За съжаление, не успя да запази прекрасна колекция гравировок, които са били напълно унищожени.

Няколко години по-късно, след войната, през 1948 г., младата херцогиня Алба отреставрировала дворец, като изпълните обещанието, дадено на баща си. Вътрешните помещения на двореца са изцяло реконструирани в съответствие с новия проект, както и всички произведения на изкуството распределили по темата зали – така, че в двореца има зали италиански, фламандски, испански, холандската живопис.