Музей на модерното изкуство Роскилле е основана през 1991 година. Основен тласък за създаването на музея се превърна в идея да се съсредоточи и да се отворят за хората съвременно изкуство и най-различни посоки. Откриването на музея е допринесъл за община Роскилле, благодарение на което стана възможно съществуването на такива културни институции. Няколко години по-късно, през 1994 г. държавата одобри музей, като я национален.

Днес музеят се занимава със съвременна информация, както на датски, така и международни, включваща звукови записи, видеоклипове, интернет-изкуство. Изложбата се извършват както вътре в музей, така и извън неговите стени. Заедно с други дейности, музея на всеки две години се превръща в място на провеждане на фестивала ACTS, посветен на изпълнителния изкуството.

Музеят провежда изследвания в областта на съвременното изкуство, служи като място за съхранение на произведения на съвременното изкуство, представяне на най-новите тенденции, а също така съдържа колекции, посветени на датскому и международно изкуство. През последните 25 години колекции значително обогатились, разширяване продължава и до днес. Музеят се счита за своите приоритет организиране на образователни екскурзии за ученици и студенти.

Музей на модерното изкуство е независима институция, която се финансира от държавна субсидия и от частни инвестиции. Сега е музей се помещава в сграда от кралската резиденция на града Роскилле. Той е построен през 1733 година по заповед на крал Кристиан VI, а главният архитект бе Лауриц де Тюра.